Jacques Essebag est né à Casablanca au Maroc le 10 mars 1966. Son père, Michel Essebag, est expert-comptable et sa mère, Olga, femme au foyer. Il a un frère, Olivier. Comme beaucoup de juifs séfarades, ses parents quittent le Maroc en 1967, durant la guerre des Six Jours1 et s'installent en région parisienne, à Massy. Après un bac B, il entame des études de droit à Sceaux, à la faculté de droit Jean-Monnet de l'université Paris-Sud 11. Alors qu'il redouble sa première année, il fait ses débuts à la radio sur la station locale Radio Massy-Pal, où il anime l'émission Tonus qui donne les résultats sportifs de la ville.

Jean-Luc Mélenchon lui offre son premier emploi sur Radio Nord-Essonne.
Début 1986, pendant les quelques mois de résurgence de Radio Carbone 14 qui sera par la suite définitivement fermée, Jacques Essebag fait ses premiers pas radiophoniques en présentant le flash d'infos quotidien à l'antenne sous le pseudonyme de Sergent Vaché.

En 1987, il arrive sur RFM pour animer les matinales. Il prend alors le pseudonyme d'Arthur pour se distinguer d'un homonyme. En 1988, il fait un court passage sur Kiss Fm puis rejoint Skyrock en 19895. Avec Skyman, il crée Les zigotos du matin.

En 1991, il rejoint Fun Radio pour animer la tranche 6 h 30-9 h, dont il fait progresser l'audience, en organisant notamment des jeux provocateurs tels que l'Orgasmotron (simulation d'orgasme féminin en direct). Sa notoriété grandit alors, notamment grâce à une campagne de publicité pour son émission où il se proclame « Animateur le plus con de la bande FM ». C'est grâce à Fun qu'il fait la connaissance d'Emmanuel Lévy, alias maître Levy qui devient le réalisateur et qui l'accompagnera dorénavant dans sa carrière audiovisuelle.

Il quitte Fun la saison suivante, en 1992, pour rejoindre Europe 1, qui souhaite rajeunir son auditoire. Il y anime pendant quatre saisons Arthur et les pirates entre 16 h 30 et 18 h, avec Maître Levy, Alexandre Devoise (Capitaine Sboob) (qui était standardiste de son émission sur Fun), Princesse Jade (rencontrée sur Skyrock), Rémy Caccia (Rémy in the street) (qui était son responsable de la production) et Michèle Bernier. Il y reprend les mêmes jeux que sur Fun. Durant les premières saisons, l'émission se déroule, en public, dans un décor de pirates.

En septembre 1996, il rejoint Europe 2 pour animer La Matinale de 8 h à 9 h 30, puis 7 h 30 - 9 h à partir de 1997. L'émission enregistrée est une suite de sketches avec de faux auditeurs. L'équipe d'humoristes compte Maître Levy, Gad Elmaleh, Axelle Laffont, Tex, Gus (Gustave de Kervern de Groland), François Meunier (JC de Skyrock) et Philippe Lelièvre.

Le 4 juin 2014, Le site internet de radio BFM Business affirme, document à l'appui, qu'Arthur réside désormais officiellement à Uccle, une banlieue chic au sud de Bruxelles en Belgique. L'exil d'Arthur est « probablement motivé par des raisons fiscales », écrit BFM Business, qui rappelle que l'animateur est à la tête d'une fortune, estimée par le magazine Challenges, à 200 millions d'euros, une somme qui fait de lui la 229e fortune de France. Ce même jour, le bourgmestre d'Uccle, Armand De Decker, confirme à l'agence de presse Belge Belga que l'animateur et le producteur de télévision Arthur est domicilié à Uccle depuis la fin de l'année 2013. À compter du 1er juin 2014, sa nouvelle adresse officielle n'est plus à Paris mais en Belgique, à Uccle. Ce changement d'adresse lui permet notamment d'éviter l'impôt sur la fortune et sur les plus-values des titres, car, selon Hervé Israël, l’avocat spécialisé cité par BFM Business, « fiscalement, l'intérêt de la Belgique est limité concernant l'impôt sur le revenu, mais il n'y a pas d'impôt sur la fortune, ni sur les plus-values de titres. »

De plus, à la même date, Arthur abandonne simultanément ses mandats de dirigeant dans les onze sociétés françaises qui lui appartiennent : « Satisfaction the television agency » (qui produit Vendredi tout est permis), « AW Radio » (qui détient Ouï FM), « Arthur World Participation Group » (AWPG), « A World Finance », « AW Art », « AW Etoile », « AW Marceau », « AWI », « Luzarches la Rigalle », « Serenity Films Company » et « Serenity Fiction », pour y être remplacé à chaque fois par Judith Aboulkheir, son bras droit de longue date. Selon Hervé Israël, l'avocat fiscaliste cité par BFM Business, « abandonner ses mandats de dirigeant en France réduit l’activité en France, et accrédite vis-à-vis du fisc le fait que la résidence fiscale n’est plus en France ». Toujours le 4 juin 2014, l'hebdomadaire d'information Belge M... Belgique, relayé par BFM Business, dévoile qu’Arthur a créé le 27 décembre 2013 la société « Ocean Group SA », domiciliée en Belgique à Bruxelles. Selon l’hebdomadaire : « Pour l'heure, il ne s’agit que d’une simple boîte aux lettres domiciliée chez « BPO Tax & Accountancy », une fiduciaire comptable et fiscale bruxelloise. Selon les statuts d’Ocean Group, [...] Arthur détient personnellement 75% des parts de la société et sa boite aux lettres luxembourgeoise « AW Equity » les 25% restants. Ocean Group aurait ainsi pour vocation, toujours selon ses statuts, à devenir la holding détenant les nombreuses sociétés françaises opérationnelles de l’animateur vedette ». Seul le duo Essebag-Aboulkheir se trouve au conseil d’administration d’Ocean Group, dont l’administrateur-délégué est Arthur lui-même. En 2013, Arthur avait déjà délocalisé sa société « Arthur World Participation Group » (AWPG) en Belgique. Expliquant sa décision de délocaliser cette société, le site Médiapart affirmait en 2013 que « le statut de holding luxembourgeoise recèle assez d'avantages pour que le jeu d'écriture entre Paris et Luxembourg soit un grand classique de la gestion d'entreprises, et (Arthur) ne peut l'ignorer ». Arthur avait cependant démenti tout exil fiscal personnel, son attachée de presse ayant indiqué à l'époque que « Arthur vit en France et paye ses impôts en France. »